Un premier mausolée en briques crues fut érigé au-dessus de la pierre tombale de Pakhlavan Mahmoud au XVIIe siècle. C'était un petit bâtiment à une chambre surmontée d'un dôme qui s'effondra avec le temps. Plus tard, sous le règne d'Allakouli Khan, en 1835, une nouvelle structure en briques brûlées fut construite sur les ruines de l'ancien bâtiment, surmontée d'un dôme vert vif. L'ensemble se transforma finalement en nécropole des dirigeants du khanat de Khiva. L'ensemble commémoratif Pakhlavan Mahmoud peut être considéré comme l'un des principaux monuments et le lieu de pèlerinage de Khiva.